Тестовое задание

Задача на восстановление торговой стратегии по данным биржевых стаканов.

Условие

Вам предлагается решить задачу восстановления торговой стратегии наших конкурентов по данным. В файле train.txt даны 9000 пар (стакан; цена). Ниже каждого стакана указана та цена, по которой алгоритм, глядя на стакан, готов купить или продать.

Обратите внимание, что алгоритм может выбрать цену не только из 20 предложенных в тестовом стакане, но и цену, которой там нет, кратную 5. То, что с заявкой происходит далее — значения не имеет. Все стаканы между собой не связаны и были выбраны в случайные моменты времени.

Вам надо придумать свой алгоритм, который бы на контрольной выборке стаканов выбрал те же цены, что и исходный алгоритм. Результат будет оцениваться по числу точных совпадений ваших цен с искомыми.

Файлы

TXT train.txt Обучающая выборка: 9000 стаканов с известными ценами 5.8 MB TXT test.txt Контрольная выборка: 25 стаканов, цены нужно заполнить 17 KB

Что мы ожидаем увидеть

25 пар (стакан; цена) — нужно заполнить файл test.txt в таком же формате, как train.txt (просто добавить пропущенные цены).
Отчёт, где изложены ваши мысли в свободной форме и сам алгоритм.

Бонус со звёздочкой

Что за инструмент торгуется и за какой период?

Материалы

Почитать про стаканы можно здесь:

ru.wikipedia.org/wiki/Биржевой_стакан machow.ski — Introduction to limit order books

Отправить решение Когда закончите — загрузите файлы через форму.